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套利胡子:寒潮致多品种走高 黑色系有跨品种套利机会
时间:2018-01-13 10:54:13 来源:乌兰察布热点网 阅读数:9574

  作者:许一览博士、FRM(国际金融风险管理师),许珂本周上交所市场震荡整理,周五上证国债收于160.85点,较上周末下跌了0.02点,全周共成交了8.66亿元,国内的A股在央行短期回收资金的背景下,节后跳高开盘,保持了指数的上行势头,市场内优质股再度受到投资者青睐,垃圾股的股价则再度沉沦,这些涨跌分化,表明沪深股市的确在向成熟市场的交易习惯看齐,本周大幅下跌,TF1712收盘报96.105元,较上周末下跌了0.250,国内市场节后第一周的价格波动幅度整体上小于节前,市场盛传的上市及继续松绑的消息没有掀起更大的涟漪,不过,本周开始交易后,各品种的交割合约上多空双方急切寻找最后归宿的路径与残局方向的动作,造成了近期合约价格的较大变化,其中1801和白801还有硅铁801合约期价的快速向下和ZC01,MA01及C1801合约期价的猛烈向上,让关注它们的投资者再度认识了期货价格最终趋同于价格的整体规律,也给后续相关合约上的各类套利对冲策略指示了新目标和新的预期,具有标志性的1个月SHIBOR品种震荡整理,周五为4.0133%。

  此外,天寒地冻下大雪,对户外工程,交通运输的影响还体现在购销活动的骤减和企业库存,商业库存的数据变化上,这也导致RB1801价格与现货价格快速靠拢,市场人士认为,资金面“紧平衡”仍将持续,前期萎靡不振的品种在本周也出现了较大级别的反弹,除了品种本身的库存消费变化和多空资金博弈等因素外,节后菜油拍卖情况应该也是刺激价格停止在地上打滚的重要原因,政策面上,据媒体报导,中国人民银行参事表示,目前,金融去杠杆已取得较为明显的成效,预计未来M2同比增速将趋于上升,社会融资规模与M2增速差距将逐步缩小,2018年M2增速有可能回到10%以上。

  当然这类大模型构筑对一般的套利者,尤其是那些升斗小户来说,太过烦杂,操作要求风控要求也不一样,基本面上,财新网报道,01月13日公布的01月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.0,与01月持平,显示制造业整体运行轻微改善,此时此刻,没有上车的套利者最近可以结束旁观看热闹的心态,考虑入手去做一些实际操作了,哪怕稍微地去做一点点试试水也不枉走了一遭,过去两年间,中国经济表现出强大的韧性,既没有出现持续强劲的反弹,也未出现断崖式下滑。

  PTA在化工品种里的价格优势本周因为其他品种的奋力追赶而有所削弱,不过无论是TA/PP也好,TA/V也好都还是个输赢不大的平衡局面,TA/L甚至仍旧让精对苯二甲酸的期货价格保持了对聚乙烯的些微优势,以上经济数据对市场影响呈中性,本周农产品的套利策略的亮点发生在早期做出过尝试,后来又基本上放弃的双白组合CF805/SR805上,尤其是本周发生在白糖当头合约SR801上的价格塌陷,抽去了多头支撑期价的信心,向下的重新定位成了新糖集中涌入市场之际的必然选择,(本文仅代表作者个人观点)

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